Escribe la regla como un contrato observable
Antes de probarla, define el dato de entrada (por ejemplo, una cotización), el disparador, la instrucción resultante y el estado esperado. Incluye qué debe ocurrir si el dato está retrasado, si el broker rechaza la orden o si solo se ejecuta una parte.
Una regla que dice “cerrar al tocar el nivel” deja preguntas abiertas: ¿se mide sobre bid, ask, último precio o valor teórico? ¿Se envía limit o market? ¿El nivel se evalúa por tick o en intervalos? Esas respuestas cambian el resultado y deben estar en la documentación de la herramienta utilizada.
Un stop es una instrucción, no una promesa de precio
Las órdenes stop y stop-limit tienen comportamientos distintos. Según explica Investor.gov, al activarse un stop puede convertirse en una orden market, mientras que una stop-limit puede no ejecutarse si el mercado pasa el límite. La disponibilidad y la política concreta varían entre brokers.
En opciones, añade al ensayo escenarios de diferencial amplio, poca liquidez y cotizaciones que dejan de actualizarse. Si la salida depende de software externo, documenta además qué protección permanece en el broker cuando ese software pierde conexión.
Casos mínimos para una revisión
- El precio cruza el nivel y vuelve rápidamente.
- La orden se acepta, pero no recibe fill.
- Se ejecuta una parte de la cantidad.
- La cotización se retrasa o la conexión se interrumpe.
- La persona ajusta la salida mientras hay una orden pendiente.
- La posición se cierra fuera de la aplicación.
Registra el estado observado en cada caso. La revisión es más útil si identifica una condición que requiere intervención humana que si solo suma operaciones “correctas”.
Incluye el coste de salir
El resultado neto depende del precio de entrada, del precio de salida y de costes como comisiones y tarifas aplicables. En una operación pequeña, ignorarlos puede convertir una ganancia bruta modesta en una pérdida neta. Separa siempre el resultado bruto del neto y anota la fuente del coste.