Un lenguaje común para revisar una operación
Definiciones sencillas y dos listas para usar antes y después de ejecutar.
Palabras que conviene separar
- Señal
- Intención o evento que propone una acción. No prueba que se haya enviado una orden.
- Orden aceptada
- Instrucción recibida por el broker. Puede seguir pendiente o cancelarse.
- Fill
- Ejecución total o parcial, con cantidad y precio reales.
- Bid-ask spread
- Diferencia entre el mejor precio comprador y vendedor mostrado en una cotización.
- Slippage
- Diferencia entre el precio esperado y el precio de ejecución; puede tener varias causas.
- Resultado neto
- Resultado después de costes aplicables, no solo diferencia de precios.
Preguntas de control
- ¿Cuenta y entorno correctos?
- ¿Instrumento, vencimiento, lado y cantidad confirmados?
- ¿El dato de mercado está actualizado?
- ¿Qué tipo de orden se enviará?
- ¿Qué haré si se rechaza o queda pendiente?
Lo que se debe reconciliar
- Estado de la orden en el broker.
- Cantidad y precio de cada fill.
- Posición abierta y protección aplicable.
- Comisiones y resultado neto.
- Registro en el diario.
Para ver estas preguntas en contexto, empieza por De una señal a una orden: el recorrido que conviene verificar y Un diario de trading que ayuda a encontrar errores.